Descenso de gradiente

Aprendizaje automático
Fundamentos
Algoritmo de optimización que ajusta los parámetros de un modelo moviéndose en la dirección opuesta al gradiente de la función de pérdida.
Fecha de última modificación

3 de septiembre de 2026

borrador concepto actualizada 3 sep 2026

Sinónimos: Gradient descent

Definición ampliada

El descenso de gradiente, o gradient descent, actualiza los parámetros de un modelo dando pasos en la dirección opuesta al gradiente de la función de pérdida. El tamaño de cada paso lo fija la tasa de aprendizaje.

En la práctica casi nunca se calcula el gradiente sobre todos los datos: se estima sobre pequeños subconjuntos, lo que da lugar a la versión estocástica y por lotes que se usa hoy para entrenar redes neuronales [1].

Contexto histórico

El método procede de la optimización matemática del siglo XIX. Su versión estocástica, que sustituye el gradiente exacto por una estimación ruidosa, se formalizó en 1951 en el marco de la aproximación estocástica [2]. Su uso masivo en redes neuronales llegó al combinarlo con la retropropagación, que hace viable el cálculo de las derivadas capa a capa [3].

Importancia actual

A fecha de septiembre de 2026, prácticamente todos los modelos neuronales se entrenan con variantes de descenso de gradiente, y los optimizadores adaptativos que ajustan el paso por parámetro son el estándar de facto. Es el motor que hace posible ajustar modelos con miles de millones de parámetros.

Aplicaciones

Generales

  • Entrenar redes neuronales y otros modelos diferenciables.
  • Ajustar modelos estadísticos por minimización de una función objetivo.
  • Adaptar un modelo ya entrenado a datos nuevos.

Sanitarias

  • Entrenar modelos de imagen médica, señal o texto clínico.
  • Reajustar un modelo preexistente sobre los datos de un centro concreto.
  • Optimizar modelos de riesgo, recordando que la pérdida minimizada no es el desenlace clínico.

Limitaciones

  • El resultado depende de la tasa de aprendizaje: demasiado grande no converge, demasiado pequeña alarga el entrenamiento sin ganancia.
  • En problemas no convexos no hay garantía de alcanzar el mejor mínimo posible.
  • El gradiente estimado sobre lotes pequeños es ruidoso.
  • Minimizar bien la pérdida no es aprender lo correcto: si la función objetivo o las etiquetas están mal planteadas, la optimización llega antes al lugar equivocado.
  • El proceso es sensible a la escala de las variables y a la inicialización.

Ejemplos

Al entrenar un modelo que estima riesgo de reingreso, cada paso de descenso de gradiente reduce ligeramente la pérdida sobre los datos de entrenamiento. Una curva de pérdida que baja de forma limpia no dice nada sobre la calibración del modelo ni sobre su comportamiento en otro hospital: eso se mide aparte y con datos externos.

Relacionados

Referencias

1.
Bottou L, Curtis FE, Nocedal J. Optimization Methods for Large-Scale Machine Learning. SIAM Review. 2018;60(2):223-311. doi: 10.1137/16M1080173
2.
Robbins H, Monro S. A Stochastic Approximation Method. The Annals of Mathematical Statistics. 1951;22(3):400-407. doi: 10.1214/aoms/1177729586
3.
Rumelhart DE, Hinton GE, Williams RJ. Learning Representations by Back-Propagating Errors. Nature. 1986;323:533-536. doi: 10.1038/323533a0
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